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20130816：上海股市乌龙指事件，相应分笔明细成交及简略分析[微盛投资::wstock.net]

20130816：上海股市乌龙指（肥手指）事件，相应分笔明细成交及简略分析

通过浏览 分笔明细成交数据，简略分析如下：

               1、是统一的买入行为（或者可认为有一致行动人）；

               2、从11:05:34左右开始，为三次间隙买入，并非连续买入（间隙约30秒），有三个统一行动时间点，约在：11:05:34、11:05:56、11:06:26
               3、买入标的主要是上证50指数成分股，但并非是所有的50成分股，例如 包钢稀土（600111）、兰花科创（600123）就没有买入，因此可排除是 50ETF 套利交易
               4、对不同股票的买入价位、买入金额，其设置不同，第一笔买入金额大致在2000万 到 1亿元左右；
               5、民生银行在该时点瞬间成交超过了2亿元，但前后间隔2秒，请注意第二笔成交的实际均价其实为9.40，而不应该参考交易所播报的当时最后一笔成交价8.83（这个差异是交易所snapshot播发机制导致的，是正常的）

可参见下图。